ซื้อขาย กลยุทธ์ เฉลี่ยเคลื่อนที่ ไขว้

กลยุทธ์การย้ายเฉลี่ยโดย Casey Murphy นักวิเคราะห์อาวุโสนักลงทุนรายใหญ่ต่างใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยมีเหตุผลที่แตกต่างกันบางคนใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์หลักของตนเองในขณะที่บางรายใช้เครื่องมือเหล่านี้ในฐานะนักสร้างความเชื่อมั่นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในส่วนนี้ ประเภทของกลยุทธ์ - incorporating พวกเขาในรูปแบบการค้าของคุณขึ้นอยู่กับคุณ Crossovers ครอสโอเวอร์เป็นชนิดพื้นฐานที่สุดของสัญญาณและเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ค้าจำนวนมากเพราะเอาอารมณ์ทั้งหมดประเภทพื้นฐานที่สุดของการไขว้คือเมื่อราคาของสินทรัพย์ เคลื่อนที่จากด้านใดด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และปิดอีกไขว้ราคาถูกใช้โดย traders เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมและสามารถใช้เป็นกลยุทธ์การเข้าหรือทางออกพื้นฐานได้ดังที่คุณเห็นในรูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยต่ำสุดที่สามารถเคลื่อนที่ได้ สัญญาณจุดเริ่มต้นของ downtrend และน่าจะถูกใช้โดย traders เป็นสัญญาณเพื่อปิดตำแหน่งยาวใด ๆ ที่มีอยู่ตรงกันข้ามใกล้ด้านบนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากด้านล่างอาจ sugg เป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นใหม่ประเภทการครอสโอเวอร์แบบที่สองเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นผ่านค่าเฉลี่ยระยะยาวสัญญาณนี้ถูกใช้โดยผู้ค้าเพื่อระบุโมเมนตัมที่มีการขยับไปในทิศทางเดียวและการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งน่าจะใกล้เข้ามา สัญญาณการซื้อเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยระยะสั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวในขณะที่สัญญาณการขายถูกเรียกโดยค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวดังที่คุณสามารถดูได้จากแผนภูมิด้านล่างสัญญาณนี้ วัตถุประสงค์มากซึ่งเป็นเหตุผลที่มันเป็นที่นิยมมาก Crossroad และ Ribbon เฉลี่ยเคลื่อนที่เพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจจะเพิ่มแผนภูมิเพื่อเพิ่มความถูกต้องของสัญญาณผู้ค้าจำนวนมากจะวางย้ายห้าปี 10- และ 20 วัน และรอจนกว่าค่าเฉลี่ยของระยะเวลาห้าวันจะทะลุผ่านค่าเฉลี่ยอื่น ๆ โดยทั่วไปเป็นสัญญาณซื้อหลักรอค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 10 วันที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันซึ่งมักใช้เป็นคำยืนยันซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มักลด numbe r ของสัญญาณเท็จการเพิ่มจำนวนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยเท่าที่เห็นในวิธีไขว้ไขว้คือวิธีที่ดีที่สุดในการวัดความแรงของแนวโน้มและความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ คำถามนี้จะเริ่มถามคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณ ยังคงเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คนบางคนให้เหตุผลว่าถ้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งค่านั้นเป็นประโยชน์แล้ว 10 หรือมากกว่าต้องดีกว่านี้ทำให้เราได้เทคนิคที่เรียกว่าริบบิ้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามที่คุณเห็นจากแผนภูมิด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จำนวนมากจะถูกวางไว้บน แผนภูมิเดียวกันและใช้ในการตัดสินความแรงของกระแสในปัจจุบันเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันแนวโน้มจะถูกกล่าวว่าเป็น Reversals ที่แข็งแกร่งเมื่อได้รับการยืนยันเมื่อค่าเฉลี่ยข้ามไปและมุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้าม เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงจะคิดตามจำนวนรอบระยะเวลาที่ใช้ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าความไวมากขึ้นโดยเฉลี่ยคือการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อยหนึ่งใน ริบบิ้นที่พบมากที่สุดเริ่มต้นด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและเพิ่มค่าเฉลี่ยในการเพิ่มขึ้น 10 วันถึงค่าเฉลี่ยขั้นสุดท้ายของ 200 ประเภทนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่ดีในการระบุการผกผันของแนวโน้มในระยะยาวฟิลเตอร์ตัวกรองคือเทคนิคที่ใช้ในด้านเทคนิค ตัวอย่างเช่นนักลงทุนจำนวนมากอาจเลือกที่จะรอจนกว่าการรักษาความปลอดภัยจะข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และอย่างน้อยก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 10 ก่อนที่จะวางคำสั่งซื้อนี่เป็นความพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าไขว้ถูกต้อง และเพื่อลดจำนวนของสัญญาณเท็จข้อเสียเกี่ยวกับการพึ่งพาตัวกรองมากเกินไปคือบางส่วนของกำไรจะได้รับขึ้นและอาจนำไปสู่ความรู้สึกเหมือนคุณได้พลาดเรือความรู้สึกเชิงลบเหล่านี้จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปคุณอย่างสม่ำเสมอปรับเกณฑ์ ใช้สำหรับตัวกรองของคุณไม่มีกฎชุดหรือสิ่งที่มองออกไปเมื่อกรองมันเพียงเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณสามารถลงทุนด้วยความมั่นใจเฉลี่ยซองจดหมายกลยุทธ์ที่ฉัน ncorporates การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นที่รู้จักกันเป็นซองกลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนสองวงรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยถูกกำหนดโดยอัตราร้อยละที่ระบุตัวอย่างเช่นในแผนภูมิด้านล่าง 5 ซองจดหมายวางรอบ ๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 วัน Traders จะ ดูวงดนตรีเหล่านี้เพื่อดูว่าพวกเขาทำหน้าที่เป็นพื้นที่แข็งแรงในการสนับสนุนหรือความต้านทานหมายเหตุว่าการย้ายมักจะผกผันทิศทางหลังจากที่เข้าใกล้ระดับใดระดับหนึ่งการเคลื่อนไหวด้านราคาเกินวงดนตรีอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่อ่อนเพลียและผู้ค้าจะเฝ้าติดตามการพลิกกลับ ศูนย์เฉลี่ยค่าเฉลี่ย Crossovers เฉลี่ย. ค่าเฉลี่ย crossovers เป็นวิธีทั่วไปที่ traders สามารถใช้ Moving Averages Crossover เกิดขึ้นเมื่อ Moving Average เฉลี่ยระยะเวลาที่สั้นกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งถือเป็นช่วงการครอสโอเวอร์แบบ bullish หรือต่ำกว่าซึ่งถือเป็นสัญญาณไขว้หยาบคายแผนภูมิด้านล่างของ SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY แสดงระยะเวลา 50 วัน Simple Moving Average และ Moving Average เฉลี่ย 200 วันเฉลี่ยนี้คู่เฉลี่ยเคลื่อนที่มักถูกมองโดยสถาบันการเงินขนาดใหญ่เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางตลาดระยะยาวโปรดทราบว่าระยะยาว 200 วัน Simple Moving Average อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนี้บ่อยครั้ง ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณว่าตลาดค่อนข้างแข็งแกร่งพ่อค้าอาจพิจารณาซื้อเมื่อ SMA ระยะสั้น 50 วันข้ามเหนือ SMA 200 วันและตรงกันข้ามผู้ค้าอาจพิจารณาขายเมื่อ SMA 50 วันข้ามด้านล่าง 200 วัน SMA ในแผนภูมิด้านบนของ SP 500 ทั้งสองสัญญาณซื้อที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างมาก แต่สัญญาณการขายที่มีศักยภาพหนึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียขนาดเล็กโปรดระลึกไว้ว่า 50 วัน Simple Moving 200 วัน การครอสโอเวอร์โดยเฉลี่ยเป็นกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับผู้ค้าที่ต้องการยืนยันเพิ่มเติมเมื่อใช้ Movers Average Crossovers อาจมีการใช้เทคนิคไขว้แบบเรียบง่าย 3 Moving Average ตัวอย่างนี้แสดงไว้ในแผนภูมิด้านล่างของ WalTart WMT หุ้น 3 Simple Moving Average สามารถตีความได้ดังต่อไปนี้ครอสโอเวอร์ตัวแรกของ SMA ที่เร็วที่สุดในตัวอย่างข้างต้น SMA 10 วันใน SMA 20 วัน SMA ที่เร็วที่สุดถัดไปทำหน้าที่เป็นคำเตือนว่าราคาอาจมีแนวโน้มกลับรายการ พ่อค้าจะไม่สั่งซื้อหรือสั่งซื้อที่เกิดขึ้นจริงจากนั้นหลังจากนั้นการครอสโอเวอร์ที่สองของ SMA ที่เร็วที่สุดในระยะเวลา 10 วันและ SMA ที่ต่ำที่สุดในช่วง 50 วันอาจทำให้ผู้ค้าซื้อหรือซื้อได้มีตัวแปรและวิธีการต่างๆมากมายสำหรับการใช้ 3 วิธีการครอสโอเวอร์ Simple Moving Average บางส่วนมีไว้ด้านล่างแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นอาจต้องรอจนกว่า SMA กลาง 20 วันจะข้ามไปช้ากว่า SMA 50 วัน แต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นเทคนิค SMA crossover สองแบบไม่ใช่เทคนิค SMA สามตัว พ่อค้าอาจพิจารณาเทคนิคการจัดการเงินในการซื้อขนาดครึ่งหนึ่งเมื่อ SMA ฉบับย่อข้ามไปที่ SMA ที่เร็วที่สุดครั้งถัดไปและป้อนอีกครึ่งหนึ่งเมื่อ SMA รวดเร็วข้ามผ่าน SMA ที่ช้าลงแทนการแบ่งครึ่งซื้อหรือขายหนึ่งในสาม ของ ตำแหน่งเมื่อ SMA รวดเร็วข้ามไปที่เร็วที่สุดถัดไป SMA อีกหนึ่งในสามเมื่อ SMA รวดเร็วข้ามผ่าน SMA ช้าและสามครั้งสุดท้ายเมื่อ SMA ที่เร็วที่สุดที่สองข้ามข้ามช้า SMA เทคนิคการครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้ 8 Moving Averages เป็นตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยของค่าการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย (Movement Average Exponential Ribbon Indicator) หมายถึงค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของดัชนีชี้วัด MACD (MACD) ส่วนค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ น่าจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ แผนการซื้อขายหลักทรัพย์ข้อมูลข้างต้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการค้าหรือการชักจูงให้ซื้อหรือขายหุ้นตัวเลือกอนาคตสินค้าโภคภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ forex ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต มีความเสี่ยงโดยกำเนิดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้งานวัสดุและข้อมูลที่ได้รับจากไซต์นี้ดูคำจำกัดความทั้งหมดอาร์เธอร์ฮิลล์เกี่ยวกับการย้าย Crossovers เฉลี่ยอาร์เธอร์ฮิลล์เกี่ยวกับ Movers เฉลี่ย Crossovers การใช้ที่นิยมสำหรับการย้ายค่าเฉลี่ยคือการพัฒนาระบบการซื้อขายที่เรียบง่าย การเคลื่อนไหวของระบบโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 ค่าจะเป็นสัญญาณซื้อเมื่อความก้าวหน้าเฉลี่ยที่สั้นกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าสัญญาณการขายจะได้รับเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวนานขึ้น ระบบและจำนวนของสัญญาณที่สร้างขึ้นจะขึ้นอยู่กับความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยของระบบที่สั้นลงจะเร็วขึ้นสร้างสัญญาณมากขึ้นและว่องไวสำหรับการเข้าสู่ช่วงต้นอย่างไรก็ตามจะสร้างสัญญาณเท็จมากกว่าระบบที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นานกว่า สำหรับ Inter-Tel INTL มีการใช้การครอสโอเวอร์แบบเสแสร้งเฉลี่ย 30 100 ตัวเพื่อสร้างสัญญาณเมื่อ EMA 30 วันเคลื่อนที่เหนือเส้น EMA 100 วันมีสัญญาณการซื้อขายเมื่อ EMA 30 วันลดลงมาอยู่ใต้ EMA 100 วันสัญญาณการขายมีการใช้กำลังการคำนวณส่วนต่างของราคา 30 100 จะแสดงอยู่ใต้กราฟราคาโดยใช้ Oscillator ระดับราคาร้อยละ การตั้งค่า PPO เป็น 30,100,1 เมื่อค่าความแตกต่างเป็นบวก EMA 30 วันมีค่ามากกว่า EMA 100 วันเมื่อเป็นค่าลบ EMA 30 วันต่ำกว่า EMA 100 วันเนื่องจากมีแนวโน้มตามมาทั้งหมด ระบบสัญญาณทำงานได้ดีเมื่อหุ้นพัฒนาแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แต่ไม่ได้ผลเมื่อหุ้นอยู่ในช่วงการซื้อขายจุดดีๆสำหรับตำแหน่งยาว ๆ ถูกจับได้ในช่วงเดือนกันยายน - 97 มีนาคมและกรกฎาคม - 99 อย่างไรก็ตามทางออก กลยุทธ์บนพื้นฐานของการครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยให้ผลกำไรเหล่านี้กลับมาดีกว่าแม้ว่าระบบจะมีผลกำไรในช่วงเวลาที่แสดงตัวอย่างเช่นในระบบ 3Com COMS ระบบครอสโอเวอร์ขนาด 20 60 EMA ถูกใช้ในการสร้างการซื้อ และขายสัญญาณพล็อตด้านล่างราคาเป็น 20 60 EMA แตกต่างซึ่งจะแสดงเป็นต่อ ร้อยละและแสดงโดยใช้ Perlimage Oscillator PPO ตั้งค่าที่ 20,60,1 เส้นสีน้ำเงินบาง ๆ เหนือและต่ำกว่าศูนย์เส้นศูนย์แสดงจุดการซื้อและขายโดยใช้ศูนย์เป็นจุดตัดสำหรับสัญญาณซื้อและขายที่สร้างเท็จมากเกินไป สัญญาณดังนั้นสัญญาณการซื้อจึงตั้งฐานเหนือเส้นศูนย์ตรงจุดที่ 2 และสัญญาณการขายตั้งไว้ใต้เส้นศูนย์เป็นลบที่ -2 เมื่อ EMA 20 วันสูงกว่า 2 EMA 60 วันสัญญาณการเปิดซื้อ เมื่อ EMA 20 วันอยู่เหนือเส้น EMA 60 วันมากกว่า EMA 60 วันสัญญาณการขายมีผลบังคับใช้มีสัญญาณที่ดีเพียงเล็กน้อย แต่ยังมีจำนวน Whipsaws แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับจุดเข้าและออกที่แน่นอน ผมเชื่อว่ากำไรอาจได้รับการทำโดยใช้ระบบนี้ แต่ไม่ได้กำไรขนาดใหญ่และอาจไม่เพียงพอที่จะปรับความเสี่ยงหุ้นไม่ได้ถือแนวโน้มและหยุดการสูญเสียอย่างแน่นหนาจะได้รับการจำเป็นในการล็อคกำไรหยุดต่อท้าย หรือการใช้ค่า SAR ที่เป็นพาราโบลาอาจช่วยล็อคกำไรได้ g ระบบไขว้เฉลี่ยสามารถมีประสิทธิภาพ แต่ควรใช้ร่วมกับด้านอื่น ๆ ของรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงเทียนโมเมนตัมปริมาณและอื่น ๆ ในขณะที่ง่ายต่อการหาระบบที่ทำงานได้ดีในอดีตไม่มีการรับประกันใด ว่าจะสามารถใช้ได้ในอนาคต